PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWET с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

BWET и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BWET и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWET и FAAR

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 503.80%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий BWET и FAAR

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

BWET vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.64

2.00

+9.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.69

+3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.35

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.50

2.57

+30.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.71

7.53

+87.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 11.64, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64

2.00

+9.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.45

+1.21

Корреляция

Корреляция между BWET и FAAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и FAAR

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BWET и FAAR

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BWETFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-18.03%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.84%

-11.54%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.86%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-7.97%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.93%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и FAAR

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 51.29% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWETFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.29%

5.66%

+45.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.48%

10.65%

+63.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.73%

15.32%

+69.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

13.00%

+52.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.29%

11.54%

+53.75%