PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с TPOR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 111.56% vs 82.15% for TPOR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TPOR.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью 40.67%.

BNKU

1 день
5.30%
1 месяц
29.28%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.82%
1 год
111.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPOR

1 день
2.38%
1 месяц
28.62%
С начала года
40.67%
6 месяцев
30.62%
1 год
82.15%
3 года*
18.15%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и TPOR

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		14.86%34.97%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		40.67%-14.42%

Correlation

The correlation between BNKU and TPOR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.64

The correlation between BNKU and TPOR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и TPOR

Секторы
BNKU
TPOR

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

83.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
TPOR

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

TPOR

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

TPOR

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

TPOR

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

TPOR

-

Энергетика

BNKU

-

TPOR

-

Здравоохранение

BNKU

-

TPOR

-

Промышленность

BNKU

-

TPOR
83.3%

Недвижимость

BNKU

-

TPOR

-

Технологии

BNKU

-

TPOR
16.7%

Коммунальные услуги

BNKU

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW

Доходность на риск

BNKU vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKUTPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.37

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.94

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

6.93

+0.28

BNKU vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TPOR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKU и TPOR

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-87.59%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-34.00%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-25.02%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-38.65%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

11.91%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и TPOR

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.55%, в то время как у Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

18.63%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.72%

46.21%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.72%

60.44%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

67.98%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.10%

70.97%

+2.13%

Сравнение комиссий BNKU и TPOR

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TPOR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и TPOR

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.65%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and TPOR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (18.63%) compared to BNKU (15.55%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs TPOR's -87.59%.

On 1-year performance, BNKU leads with 111.56% vs 82.15% for TPOR. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 111.56% return vs 82.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.01% for TPOR.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор