Сравнение BNKD с YXI
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 1.04% for YXI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение доходности по годам BNKD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.60% | -9.47% |
Correlation
The correlation between BNKD and YXI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. YXI — Ранг доходности на риск
BNKD
YXI
Сравнение BNKD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.07 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.13 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.05 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.30 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и YXI
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -81.15% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -14.21% | -55.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -78.03% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -54.31% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 7.79% | +41.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и YXI
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 7.25% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 14.87% | +31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 19.93% | +38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 31.39% | +43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 27.42% | +47.17% |
Сравнение комиссий BNKD и YXI
И BNKD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и YXI
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and YXI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 1.04% vs -69.69% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 1.04% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор