PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. BNKD is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 29.05% for VMAX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и VMAX

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%7.71%

Correlation

The correlation between BNKD and VMAX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.78

The correlation between BNKD and VMAX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и VMAX

Секторы
BNKD
VMAX

Финансовые услуги

100.0%
32.4%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

11.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
VMAX
32.4%

Сырьевые материалы

BNKD

-

VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

VMAX
3.7%

Энергетика

BNKD

-

VMAX
11.0%

Здравоохранение

BNKD

-

VMAX
11.1%

Промышленность

BNKD

-

VMAX
5.5%

Недвижимость

BNKD

-

VMAX
4.4%

Технологии

BNKD

-

VMAX
13.3%

Коммунальные услуги

BNKD

-

VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

BNKD vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.42

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
3.34

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.92

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

21.22

-22.90

BNKD vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и VMAX

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-19.05%

-70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-4.93%

-65.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-0.09%

-89.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-2.47%

-63.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

1.37%

+40.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и VMAX

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

2.17%

+14.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

8.52%

+38.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

12.04%

+47.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

15.25%

+58.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

15.25%

+58.14%

Сравнение комиссий BNKD и VMAX

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и VMAX

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and VMAX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs -69.67% for BNKD. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор