PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. BNKD is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 29.67% for VMAX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и VMAX

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%8.46%

Correlation

The correlation between BNKD and VMAX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.79

The correlation between BNKD and VMAX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и VMAX

Секторы
BNKD
VMAX

Финансовые услуги

100.0%
33.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

12.3%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
VMAX
33.3%

Сырьевые материалы

BNKD

-

VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

VMAX
6.7%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

VMAX
3.9%

Энергетика

BNKD

-

VMAX
12.3%

Здравоохранение

BNKD

-

VMAX
11.0%

Промышленность

BNKD

-

VMAX
5.6%

Недвижимость

BNKD

-

VMAX
4.3%

Технологии

BNKD

-

VMAX
10.8%

Коммунальные услуги

BNKD

-

VMAX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

BNKD vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.43

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.31

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

6.05

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

21.27

-22.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.43

-3.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.41

-2.27

Просадки

Сравнение просадок BNKD и VMAX

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-19.05%

-66.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-4.93%

-65.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

0.00%

-85.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-2.56%

-61.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

1.40%

+48.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и VMAX

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

2.78%

+15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

8.78%

+37.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

12.26%

+45.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

15.45%

+59.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

15.45%

+59.14%

Сравнение комиссий BNKD и VMAX

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и VMAX

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and VMAX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs -69.69% for BNKD. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор