Сравнение BNKD с SH
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -13.16% for SH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам BNKD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -8.08% |
Correlation
The correlation between BNKD and SH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BNKD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и SH
Секторы
BNKD
SH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
SH
Сырьевые материалы
BNKD
-
SH
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
SH
-
Энергетика
BNKD
-
SH
-
Здравоохранение
BNKD
-
SH
-
Промышленность
BNKD
-
SH
-
Недвижимость
BNKD
-
SH
-
Технологии
BNKD
-
SH
-
Коммунальные услуги
BNKD
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. SH — Ранг доходности на риск
BNKD
SH
Сравнение BNKD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.54 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SH
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -94.66% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -16.06% | -54.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -94.58% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -67.87% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 8.57% | +33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SH
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 3.37% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 9.96% | +37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 12.50% | +46.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 16.96% | +56.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 17.99% | +55.40% |
Сравнение комиссий BNKD и SH
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SH
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and SH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -69.67% for BNKD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.89% for SH.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор