PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с SH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -17.62% for SH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и SH

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-8.46%

Correlation

The correlation between BNKD and SH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between BNKD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и SH

Секторы
BNKD
SH

Финансовые услуги

100.0%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

BNKD

-

SH

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

SH

-

Энергетика

BNKD

-

SH

-

Здравоохранение

BNKD

-

SH

-

Промышленность

BNKD

-

SH

-

Недвижимость

BNKD

-

SH

-

Технологии

BNKD

-

SH

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

BNKD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-1.50

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-2.16

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.77

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.97

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.77

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-1.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BNKD и SH

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-94.66%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-18.28%

-51.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-94.64%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-67.73%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

9.95%

+39.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и SH

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

2.79%

+15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

8.92%

+37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

11.79%

+46.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

16.85%

+57.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

18.01%

+56.58%

Сравнение комиссий BNKD и SH

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и SH

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and SH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, SH leads with -17.62% vs -69.69% for BNKD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.62% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.90% for SH.

BNKD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор