PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. BNKD is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past year, BNKD returned -65.56% vs 32.58% for PVAL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

BNKD

1 день
3.59%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-30.69%
1 год
-65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и PVAL

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-19.99%-62.08%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%16.92%

Correlation

The correlation between BNKD and PVAL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.78

The correlation between BNKD and PVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и PVAL

Секторы
BNKD
PVAL

Финансовые услуги

100.0%
19.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
PVAL
19.1%

Сырьевые материалы

BNKD

-

PVAL
4.4%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

PVAL
8.3%

Энергетика

BNKD

-

PVAL
8.4%

Здравоохранение

BNKD

-

PVAL
12.6%

Промышленность

BNKD

-

PVAL
12.1%

Недвижимость

BNKD

-

PVAL
2.1%

Технологии

BNKD

-

PVAL
11.9%

Коммунальные услуги

BNKD

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

BNKD vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
3.04

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.28

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.53

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

17.33

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

3.04

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.07

-1.89

Просадки

Сравнение просадок BNKD и PVAL

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-16.64%

-68.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-7.22%

-60.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-0.16%

-84.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.01%

-3.02%

-60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.30%

1.89%

+47.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и PVAL

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

2.30%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

8.19%

+37.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

10.78%

+46.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.17%

15.26%

+58.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.17%

15.24%

+58.93%

Сравнение комиссий BNKD и PVAL

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и PVAL

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and PVAL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (14.65%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -84.82% vs PVAL's -16.64%.

On 1-year performance, PVAL leads with 32.58% vs -65.56% for BNKD. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 32.58% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and Putnam. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор