Сравнение BNKD с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
BNKD и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKD и MSFD
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
BNKD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
BNKD
MSFD
Сравнение BNKD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.07 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | 0.29 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.00 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.00 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.07 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.39 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BNKD и MSFD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и MSFD
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и MSFD
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -59.90% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.27% | -34.84% | -49.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.46% | -41.76% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -41.29% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 25.23% | +43.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и MSFD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 6.37% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.69% | 18.82% | +26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 26.77% | +48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.93% | 25.76% | +51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.93% | 25.76% | +51.17% |