PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с FLYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds from REX - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -40.20% for FLYD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и FLYD

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-49.15%

Correlation

The correlation between BNKD and FLYD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between BNKD and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и FLYD

Секторы
BNKD
FLYD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

51.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

13.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
FLYD

-

Сырьевые материалы

BNKD

-

FLYD

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

FLYD
7.8%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

FLYD
51.1%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

FLYD

-

Энергетика

BNKD

-

FLYD

-

Здравоохранение

BNKD

-

FLYD

-

Промышленность

BNKD

-

FLYD
27.8%

Недвижимость

BNKD

-

FLYD
0.1%

Технологии

BNKD

-

FLYD
13.2%

Коммунальные услуги

BNKD

-

FLYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI

Доходность на риск

BNKD vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.54

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-0.40

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.72

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.42

-0.26

BNKD vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и FLYD

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-98.49%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-56.11%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-98.33%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-83.47%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

28.30%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и FLYD

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.13%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

19.63%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

63.59%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

75.33%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

83.52%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

83.52%

-10.13%

Сравнение комиссий BNKD и FLYD

И BNKD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и FLYD

Ни BNKD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKD and FLYD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to BNKD (17.13%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs FLYD's -98.49%.

On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -69.67% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKD and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор