PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BNGE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BNGE returned -14.59% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и WNTR

2026 (YTD)2025
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%24.16%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between BNGE and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

BNGE vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.39

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.56

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.02

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

7.72

-8.62

BNGE vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и WNTR

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-42.65%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-42.65%

+14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-10.67%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-20.46%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

16.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и WNTR

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

17.89%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

47.05%

-33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

53.81%

-36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

53.49%

-28.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

53.49%

-28.53%

Сравнение комиссий BNGE и WNTR

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и WNTR

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -14.59% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор