PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с TDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 14.75%/yr for TDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и TDV

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%16.05%9.72%27.29%-6.98%

Correlation

The correlation between BNGE and TDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BNGE and TDV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BNGE и TDV

Секторы
BNGE
TDV

Коммуникационные услуги

65.7%

-

Потребительский циклический сектор

26.5%

-

Технологии

7.9%
90.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
TDV

-

Технологии

BNGE
7.9%
TDV
90.7%

Сырьевые материалы

BNGE

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

TDV

-

Энергетика

BNGE

-

TDV

-

Финансовые услуги

BNGE

-

TDV
4.9%

Здравоохранение

BNGE

-

TDV

-

Промышленность

BNGE

-

TDV
4.4%

Недвижимость

BNGE

-

TDV

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

BNGE vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGETDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.97

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.40

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.95

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.80

-6.70

BNGE vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и TDV

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGETDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-32.78%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-9.55%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-22.51%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-7.85%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-5.35%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

3.21%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и TDV

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGETDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.48%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

15.39%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

19.19%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

20.84%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

23.31%

+1.65%

Сравнение комиссий BNGE и TDV

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и TDV

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TDV в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and TDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (7.48%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs TDV's -32.78%.

On 3-year performance, TDV leads with 14.75% vs 11.41% for BNGE. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDV has performed better with a 14.75% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор