PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.35%/yr vs 46.84%/yr for SOXX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам BNGE и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-23.50%

Correlation

The correlation between BNGE and SOXX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BNGE and SOXX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BNGE и SOXX

Секторы
BNGE
SOXX

Коммуникационные услуги

64.6%

-

Потребительский циклический сектор

27.9%

-

Технологии

7.5%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
64.6%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
27.9%
SOXX

-

Технологии

BNGE
7.5%
SOXX
100.0%

Сырьевые материалы

BNGE

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

SOXX

-

Энергетика

BNGE

-

SOXX

-

Финансовые услуги

BNGE

-

SOXX

-

Здравоохранение

BNGE

-

SOXX

-

Промышленность

BNGE

-

SOXX

-

Недвижимость

BNGE

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BNGE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BNGE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.77

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.02

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.28

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

17.18

-18.15

BNGE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и SOXX

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-70.21%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-29.01%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-41.36%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-18.98%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-19.92%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

7.21%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и SOXX

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 5.66%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

17.65%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

39.14%

-25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

44.84%

-26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

38.38%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

34.61%

-9.67%

Сравнение комиссий BNGE и SOXX

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и SOXX

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and SOXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to BNGE (5.66%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 46.84% vs 12.35% for BNGE. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 46.84% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.28% for SOXX.

BNGE is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор