PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с GAMR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.35%/yr vs 17.28%/yr for GAMR. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью 5.69%.

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%

GAMR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.02%
С начала года
5.69%
1 год
9.66%
3 года*
17.28%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF
$82.01K$77.83K$103.64K

Сравнение доходности по годам BNGE и GAMR

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		5.69%39.20%11.23%6.89%-29.22%

Correlation

The correlation between BNGE and GAMR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between BNGE and GAMR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и GAMR

Секторы
BNGE
GAMR

Коммуникационные услуги

64.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

27.9%
11.2%

Технологии

7.5%
66.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
64.6%
GAMR
19.6%

Потребительский циклический сектор

BNGE
27.9%
GAMR
11.2%

Технологии

BNGE
7.5%
GAMR
66.2%

Сырьевые материалы

BNGE

-

GAMR

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

GAMR

-

Энергетика

BNGE

-

GAMR

-

Финансовые услуги

BNGE

-

GAMR
0.6%

Здравоохранение

BNGE

-

GAMR

-

Промышленность

BNGE

-

GAMR

-

Недвижимость

BNGE

-

GAMR

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с HACKGAMR с FDIS

Доходность на риск

BNGE vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BNGE c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.41

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.71

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.33

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.71

-1.68

BNGE vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GAMR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GAMR

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-55.37%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-29.36%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-29.36%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-11.93%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-22.02%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

13.56%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GAMR

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 5.66%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.43%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

18.75%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.73%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

24.68%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

24.39%

+0.55%

Сравнение комиссий BNGE и GAMR

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GAMR

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GAMR в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.49%0.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and GAMR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (6.43%) compared to BNGE (5.66%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs GAMR's -55.37%.

On 3-year performance, GAMR leads with 17.28% vs 12.35% for BNGE. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GAMR has performed better with a 17.28% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

GAMR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while GAMR is Gaming. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.59% for GAMR.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор