PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

BNGE и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNGE и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%37.21%-28.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий BNGE и FDL

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

BNGE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.43

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.00

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.77

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

7.07

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между BNGE и FDL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и FDL

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и FDL

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

BNGEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-65.93%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-11.58%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-1.21%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-9.72%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

2.90%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и FDL

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNGEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

2.71%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.23%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

14.94%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

14.32%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

17.09%

+8.39%