Сравнение BNDX с VTIFX
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares) are both funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged), while VTIFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BNDX returned 1.55%/yr vs 1.57%/yr for VTIFX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VTIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNDX имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции VTIFX немного впереди с 1.57%.
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
VTIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.57%
- Всё время*
- 2.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BNDX и VTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 0.71% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
Correlation
The correlation between BNDX and VTIFX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between BNDX and VTIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. VTIFX — Ранг доходности на риск
BNDX
VTIFX
Сравнение BNDX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | VTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VTIFX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке VTIFX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VTIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -16.07% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.88% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -2.88% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -15.70% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -16.07% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.16% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.95% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.14% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VTIFX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.99% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.74% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.16% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.46% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.61% | +0.48% |
Сравнение комиссий BNDX и VTIFX
И BNDX, и VTIFX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VTIFX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что сопоставимо с доходностью VTIFX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.57% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and VTIFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.13%) compared to VTIFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VTIFX's -16.07%.
VTIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и VTIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор