PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с VAGVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VAGVX (Vanguard Advice Select Global Value Fund) are both funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VAGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, BNDX returned 4.32%/yr vs 16.67%/yr for VAGVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for VAGVX.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VAGVX с доходностью 10.07%.

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%

VAGVX

1 день
2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.35%
1 год
26.83%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и VAGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-0.42%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		10.07%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%

Correlation

The correlation between BNDX and VAGVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.20

Over the past year, BNDX and VAGVX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VEMIXVAGVX с VOOVAGVX с IXUSVAGVX с vhcax

Доходность на риск

BNDX vs. VAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDXVAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.04

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.83

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.84

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

11.56

-9.72

BNDX vs. VAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VAGVX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VAGVX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXVAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-20.54%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.71%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-15.23%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.07%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.38%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VAGVX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXVAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.77%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

10.56%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

13.53%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

15.58%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

15.58%

-11.48%

Сравнение комиссий BNDX и VAGVX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VAGVX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VAGVX в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		6.87%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and VAGVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAGVX has higher volatility (4.77%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VAGVX's -20.54%.

VAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и VAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор