PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с IGIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 3.04%/yr for IGIB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.04% соответственно.

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%

IGIB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.27%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.42%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between BNDX and IGIB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.68

The correlation between BNDX and IGIB shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

BNDX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDXIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.38

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.05

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.89

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

6.18

-4.34

BNDX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IGIB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IGIB

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-20.62%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.01%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-6.05%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-20.62%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-20.62%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.58%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IGIB

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 1.49% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.44%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.17%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.14%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

6.57%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

6.06%

-1.96%

Сравнение комиссий BNDX и IGIB

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IGIB

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности IGIB в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and IGIB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.49%) compared to IGIB (1.44%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs IGIB's -20.62%.

On 10-year performance, IGIB leads with 3.04% vs 1.72% for BNDX. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.04% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.47% for BNDX.

BNDX is categorized as Global Bonds, while IGIB is Corporate Bonds. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.06% for IGIB.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор