Сравнение BNDX с BRK-B
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.72% против 13.22% соответственно.
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам BNDX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BNDX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | -0.07 |
The correlation between BNDX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BNDX
BRK-B
Сравнение BNDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.02 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.05 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BRK-B
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -53.86% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.42% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -14.95% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -26.58% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -29.57% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -9.36% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -11.07% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.53% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.95% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 10.78% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 14.38% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 17.12% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 19.44% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и BRK-B
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs BRK-B's -53.86%.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор