Сравнение BNDW с VFICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).
BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VFICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и VFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью -1.00%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и VFICX
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. VFICX — Ранг доходности на риск
BNDW
VFICX
Сравнение BNDW c VFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | VFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.55 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и VFICX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VFICX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VFICX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VFICX
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VFICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -20.24% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.34% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -20.24% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.45% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -2.49% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VFICX
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.77% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.69% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.70% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.34% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.16% | -0.24% |