PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDSY с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNDSY с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности BNDSY и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDSY и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-7.59%122.06%87.70%22.17%56.78%53.11%-64.32%4.76%-38.45%41.52%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

EPS

BNDSY:

$1.04

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

BNDSY:

6.96

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

BNDSY:

2.06

ABR:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

BNDSY:

$5.98B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNDSY:

$6.73B

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

BNDSY:

$1.53B

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, BNDSY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BNDSY превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 12.73% против 12.00% соответственно.

BNDSY

1 день
4.49%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-4.80%
1 год
36.51%
3 года*
62.70%
5 лет*
56.94%
10 лет*
12.73%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell SA ADR

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVA
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

BNDSY vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDSY c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSYABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.71

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.86

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.68

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

-1.28

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDSY vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDSY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDSY и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSYABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.71

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.12

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между BNDSY и ABR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDSY и ABR

Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		4.49%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок BNDSY и ABR

Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSYABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-97.76%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-40.49%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-46.72%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.83%

-72.76%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-42.15%

+30.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-41.83%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

21.68%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDSY и ABR

Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSYABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

12.43%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

30.55%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

40.51%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.57%

36.11%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.06%

39.77%

+17.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNDSY и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell SA ADR и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-753.51M
-362.11M
(BNDSY) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию