Сравнение BNDSY с BBVA
BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNDSY returned 12.36%/yr vs 19.97%/yr for BBVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNDSY и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDSY показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BNDSY уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 12.36% против 19.97% соответственно.
BNDSY
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 64.42%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 12.36%
BBVA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 57.72%
- 5 лет*
- 37.49%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам BNDSY и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | -8.67% | 122.06% | 87.70% | 22.17% | 56.78% | 53.11% | -64.32% | 4.76% | -38.45% | 41.52% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.00% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between BNDSY and BBVA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BNDSY:
$15.55B
BBVA:
$129.19B
BNDSY:
$0.38
BBVA:
$1.84
BNDSY:
16.35
BBVA:
12.38
BNDSY:
0.36
BBVA:
0.46
BNDSY:
3.44
BBVA:
2.84
BNDSY:
1.11
BBVA:
2.30
BNDSY:
$7.76B
BBVA:
$47.06B
BNDSY:
$5.93B
BBVA:
$32.43B
BNDSY:
$937.74M
BBVA:
$18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDSY vs. BBVA — Ранг доходности на риск
BNDSY
BBVA
Сравнение BNDSY c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDSY | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.75 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 7.31 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDSY | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.82 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BNDSY и BBVA
Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDSY | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -78.31% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -22.14% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -22.14% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -42.28% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.83% | -69.63% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -9.83% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.80% | -29.08% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 8.30% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDSY и BBVA
Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDSY | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 8.93% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.54% | 26.46% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 33.34% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.34% | 33.51% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.92% | 36.28% | +20.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDSY и BBVA
Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.36%, что больше доходности BBVA в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.74% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | 24.36% | 7.49% | 6.27% | 4.98% | 5.77% | 0.00% | 3.79% | 3.65% | 4.86% | 3.15% | 3.25% | 13.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNDSY и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell SA ADR и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNDSY и BBVA
BNDSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
BNDSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила об операционной прибыли в 445.20M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
BNDSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
BNDSY and BBVA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDSY has higher volatility (17.80%) compared to BBVA (8.93%). In terms of maximum drawdown, BNDSY dropped -91.59% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDSY и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор