Сравнение BNDSY с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDSY и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDSY и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | -7.59% | 122.06% | 87.70% | 22.17% | 56.78% | 53.11% | -64.32% | 4.76% | -38.45% | 41.52% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDSY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BNDSY превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 12.73% против 1.74% соответственно.
BNDSY
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 62.70%
- 5 лет*
- 56.94%
- 10 лет*
- 12.73%
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDSY vs. BNDX — Ранг доходности на риск
BNDSY
BNDX
Сравнение BNDSY c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDSY | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.89 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.55 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDSY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BNDSY и BNDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDSY и BNDX
Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | 4.49% | 7.49% | 6.27% | 4.98% | 5.77% | 0.00% | 3.79% | 3.65% | 4.86% | 3.15% | 3.25% | 13.20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BNDSY и BNDX
Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDSY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -16.23% | -75.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -2.93% | -16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -15.86% | -21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.83% | -16.23% | -70.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -2.09% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -3.10% | -42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 0.73% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDSY и BNDX
Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDSY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 1.74% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 2.29% | +29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 3.21% | +40.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.57% | 4.81% | +50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 4.05% | +53.01% |