Сравнение BNDSY с BNDX
BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) is a stock, while BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Over the past 10 years, BNDSY returned 19.00%/yr vs 1.55%/yr for BNDX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BNDSY и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDSY показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции BNDSY превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 19.00% против 1.55% соответственно.
BNDSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 66.90%
- 5 лет*
- 55.21%
- 10 лет*
- 19.00%
- Всё время*
- 4.85%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.55K | $35.08K | $56.51K | |
| $178.25M | $183.12M | $227.63M |
Сравнение доходности по годам BNDSY и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | 17.24% | 122.06% | 87.70% | 22.17% | 56.78% | 53.11% | -64.32% | 4.76% | -38.45% | 41.52% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between BNDSY and BNDX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | -0.04 |
The correlation between BNDSY and BNDX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDSY vs. BNDX — Ранг доходности на риск
BNDSY
BNDX
Сравнение BNDSY c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDSY | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.49 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.25 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDSY и BNDX
Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDSY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -16.23% | -75.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -2.93% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -2.93% | -21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -15.80% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.83% | -16.23% | -70.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.10% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -3.08% | -41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 1.15% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDSY и BNDX
Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDSY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 1.13% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.27% | 3.13% | +44.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 3.54% | +50.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 4.91% | +51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 4.09% | +53.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDSY и BNDX
Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 18.98%, что больше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | 18.98% | 7.49% | 6.27% | 4.98% | 5.77% | 0.00% | 3.79% | 3.65% | 4.86% | 3.15% | 3.25% | 13.20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BNDSY and BNDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDSY has higher volatility (11.99%) compared to BNDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, BNDSY dropped -91.59% vs BNDX's -16.23%.
BNDSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDSY и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор