PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDSY с 1ORA.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNDSY с 1ORA.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) and 1ORA.MI (Orange S.A.) are both stocks. BNDSY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, BNDSY returned 21.67% vs 41.96% for 1ORA.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNDSY и 1ORA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Orange S.A. (1ORA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNDSY торгуется в USD, в то время как 1ORA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1ORA.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNDSY показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у 1ORA.MI с доходностью 21.08%.

BNDSY

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
21.67%
3 года*
64.42%
5 лет*
42.92%
10 лет*
12.36%

1ORA.MI

1 день
-3.07%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.08%
6 месяцев
24.15%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDSY и 1ORA.MI

2026 (YTD)20252024
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-8.67%122.06%-2.41%
1ORA.MI
Orange S.A.		21.08%77.68%-4.80%

Correlation

The correlation between BNDSY and 1ORA.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell SA ADR

Orange S.A.

Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVABNDSY с 267250.KS
Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с BOUYY1ORA.MI с 0517.HK1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 0902.HK1ORA.MI с 267250.KS1ORA.MI с BP

Доходность на риск

BNDSY vs. 1ORA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDSY c 1ORA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Orange S.A. (1ORA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSY1ORA.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.24

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.05

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.90

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

14.98

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDSY vs. 1ORA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDSY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа 1ORA.MI равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDSY и 1ORA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSY1ORA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.24

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.75

-2.69

Просадки

Сравнение просадок BNDSY и 1ORA.MI

Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки 1ORA.MI в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и 1ORA.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSY1ORA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-10.03%

-81.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-9.46%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-6.42%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.80%

-2.65%

-42.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.48%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDSY и 1ORA.MI

Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Orange S.A. (1ORA.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1ORA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSY1ORA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

5.95%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.54%

17.68%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

25.26%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.34%

27.93%

+27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

27.93%

+28.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDSY и 1ORA.MI

Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.36%, что больше доходности 1ORA.MI в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ORA.MI
Orange S.A.		1.72%5.25%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		24.36%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNDSY и 1ORA.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell SA ADR и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BNDSY значения в USD, 1ORA.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

BNDSY and 1ORA.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDSY и 1ORA.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор