Сравнение BNDS с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
BNDS и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и EVTR
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
BNDS vs. EVTR — Ранг доходности на риск
BNDS
EVTR
Сравнение BNDS c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.74 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.07 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и EVTR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и EVTR
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и EVTR
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -4.08% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.85% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.94% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.92% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.83% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и EVTR
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.66% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.42% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 3.90% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.30% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.30% | +1.18% |