PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с CPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с CPLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 5.59%/yr for CPLB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for CPLB.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и CPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у CPLB с доходностью 0.74%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и CPLB

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%7.16%-3.78%

Correlation

The correlation between BNDI and CPLB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between BNDI and CPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNDI и CPLB

Секторы
BNDI
CPLB

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BNDI
35.6%
CPLB

-

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
CPLB

-

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
CPLB

-

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
CPLB

-

Здравоохранение

BNDI
8.5%
CPLB

-

Промышленность

BNDI
8.3%
CPLB

-

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
CPLB

-

Энергетика

BNDI
3.5%
CPLB
100.0%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
CPLB

-

Недвижимость

BNDI
1.9%
CPLB

-

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
CPLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с SJCPCPLB с EUSBCPLB с FIBR

Доходность на риск

BNDI vs. CPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c CPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDICPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.37

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.00

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.96

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

5.97

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. CPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и CPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDICPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.16

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BNDI и CPLB

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и CPLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDICPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.96%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.60%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-5.90%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.20%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.07%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.85%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и CPLB

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDICPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.75%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.74%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.04%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

5.04%

+1.15%

Сравнение комиссий BNDI и CPLB

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CPLB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и CPLB

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CPLB в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and CPLB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to CPLB (1.26%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs CPLB's -18.96%.

On 3-year performance, CPLB leads with 5.59% vs 4.89% for BNDI. On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CPLB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPLB has performed better with a 5.59% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.49% for CPLB.

They also come from different issuers: Neos and NYLI. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.30% for CPLB.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и CPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор