Сравнение BNDI с CFIT
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BNDI returned 6.66% vs 12.30% for CFIT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.71%/yr for CFIT.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и CFIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 5.77%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 5.87% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.77% | 3.59% |
Correlation
The correlation between BNDI and CFIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BNDI and CFIT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. CFIT — Ранг доходности на риск
BNDI
CFIT
Сравнение BNDI c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.92 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.00 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.48 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и CFIT
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и CFIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -4.23% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -4.23% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.35% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.20% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.12% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и CFIT
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.66% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 4.34% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.50% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.45% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.45% | +0.74% |
Сравнение комиссий BNDI и CFIT
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и CFIT
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CFIT в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.08% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and CFIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFIT has higher volatility (1.66%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs CFIT's -4.23%.
On 1-year performance, CFIT leads with 12.30% vs 6.66% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CFIT has performed better with a 12.30% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.08% for CFIT.
They also come from different issuers: Neos and Cambria. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.71% for CFIT.
CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и CFIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор