Сравнение BNDD с IBTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL).
BNDD и IBTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и IBTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.14%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и IBTL
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IBTL в 0.07%.
Доходность на риск
BNDD vs. IBTL — Ранг доходности на риск
BNDD
IBTL
Сравнение BNDD c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.94 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.41 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.69 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.83 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.94 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.20 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и IBTL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и IBTL
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IBTL в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и IBTL
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и IBTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -20.93% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.48% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -6.95% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -11.63% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.87% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и IBTL
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.31% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.37% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.23% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 7.57% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 7.57% | +5.98% |