Сравнение BNDD с IBTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK).
BNDD и IBTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и IBTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и IBTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IBTK с доходностью -0.03%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и IBTK
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IBTK в 0.07%.
Доходность на риск
BNDD vs. IBTK — Ранг доходности на риск
BNDD
IBTK
Сравнение BNDD c IBTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | IBTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.10 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.66 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.98 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.89 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | IBTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.10 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.01 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и IBTK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и IBTK
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IBTK в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и IBTK
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки IBTK в -86.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и IBTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | IBTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -86.47% | +55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.11% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -9.58% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -12.72% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.71% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и IBTK
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | IBTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.20% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.03% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 3.61% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 6.79% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 262.81% | -249.26% |