Сравнение BNDC с JBND
BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BNDC returned 3.76% vs 4.77% for JBND. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности BNDC и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.28%.
BNDC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.51%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDC и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | -0.18% | 7.29% | 0.86% | 6.78% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.28% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
Correlation
The correlation between BNDC and JBND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between BNDC and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDC vs. JBND — Ранг доходности на риск
BNDC
JBND
Сравнение BNDC c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDC | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.43 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDC и JBND
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDC | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -4.48% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.94% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.69% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -1.17% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и JBND
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 0.97%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDC | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.12% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.88% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.75% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 4.81% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 4.81% | +3.20% |
Сравнение комиссий BNDC и JBND
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JBND в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и JBND
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности JBND в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.17% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BNDC and JBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JBND has higher volatility (1.12%) compared to BNDC (0.97%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs JBND's -4.48%.
On 1-year performance, JBND leads with 4.77% vs 3.76% for BNDC. On fees, JBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 4.77% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.
JBND has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.17% for BNDC.
They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.25% for JBND.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDC и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор