PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. BNDC is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.19%/yr vs 3.82%/yr for FALN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.75%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%3.97%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between BNDC and FALN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2016 г.

0.38

Over the past year, BNDC and FALN have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDC и FALN

Секторы
BNDC
FALN

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDC
100.0%
FALN

-

Сырьевые материалы

BNDC

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

BNDC

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

BNDC

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

BNDC

-

FALN

-

Энергетика

BNDC

-

FALN

-

Здравоохранение

BNDC

-

FALN

-

Промышленность

BNDC

-

FALN

-

Недвижимость

BNDC

-

FALN
100.0%

Технологии

BNDC

-

FALN

-

Коммунальные услуги

BNDC

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

BNDC vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.88

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.73

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.15

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

8.99

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.74

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BNDC и FALN

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-29.22%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.96%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-5.92%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.78%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.08%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-3.32%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и FALN

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.23%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.36%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.63%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

4.54%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

7.31%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

8.95%

-0.90%

Сравнение комиссий BNDC и FALN

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и FALN

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and FALN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.82% vs -0.19% for BNDC. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.82% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.

FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 4.15% for BNDC.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while FALN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор