Сравнение BNDC с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
BNDC и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDC и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDC и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и AGZD
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
BNDC vs. AGZD — Ранг доходности на риск
BNDC
AGZD
Сравнение BNDC c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.36 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.31 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 14.52 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.15 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BNDC и AGZD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и AGZD
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и AGZD
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDC | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -8.46% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.14% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -2.23% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.17% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -0.78% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.34% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и AGZD
FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDC | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.74% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.06% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.47% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.56% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 3.79% | +4.32% |