Сравнение BNDC с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BNDC и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDC и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDC и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и AGG
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
BNDC vs. AGG — Ранг доходности на риск
BNDC
AGG
Сравнение BNDC c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.76 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.89 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BNDC и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и AGG
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и AGG
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -18.43% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.52% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -17.82% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.30% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.71% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и AGG
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.67% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.55% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.37% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.07% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 5.39% | +2.72% |