Сравнение BNB-USD с SOXL
BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, BNB-USD returned 10.55%/yr vs 43.69%/yr for SOXL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%.
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | -15.99% |
Correlation
The correlation between BNB-USD and SOXL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BNB-USD
SOXL
Сравнение BNB-USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 22.91 | -23.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 74.51 | -74.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и SOXL
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -90.46% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -43.47% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -87.88% | +31.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -90.46% | +20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.42% | -16.35% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -34.99% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 13.35% | +28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и SOXL
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 17.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 58.17% | -40.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 93.93% | -59.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 110.81% | -66.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 108.96% | -58.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 99.99% | -19.93% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and SOXL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to BNB-USD (17.28%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор