PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNB-USD с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BNB-USD с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Binance Coin (BNB-USD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNB-USD и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNB-USD
Binance Coin		-32.39%23.21%124.36%26.83%-51.86%1,277.47%170.06%126.63%-29.71%333.78%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%.

BNB-USD

1 день
-4.37%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-32.39%
6 месяцев
-46.47%
1 год
-1.14%
3 года*
23.69%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Binance Coin

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с BNB-USD:
BNB-USD с BTC-USDBNB-USD с ETH-USDBNB-USD с BCH-USDBNB-USD с XRP-USDBNB-USD с GOLDBNB-USD с DOT-USDBNB-USD с XLM-USD
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

BNB-USD vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNB-USD
Ранг доходности на риск BNB-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNB-USD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNB-USD^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.27

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.45

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNB-USD vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNB-USD^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.02

+1.02

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и ^TNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и ^TNX

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNB-USD^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.74%

-93.78%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.35%

-13.99%

-41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.85%

-31.74%

-39.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.34%

-46.24%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.39%

-51.38%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.07%

8.40%

+23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и ^TNX

Binance Coin (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNB-USD^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

5.90%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

10.53%

+32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

17.76%

+25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.56%

32.94%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.79%

48.17%

+32.62%