Сравнение BN с QSR
BN (Brookfield Corporation) and QSR (Restaurant Brands International Inc.) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while QSR operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BN returned 15.61%/yr vs 9.02%/yr for QSR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и QSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у QSR с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 15.61% против 9.02% соответственно.
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
QSR
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам BN и QSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 10.67% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
Correlation
The correlation between BN and QSR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BN and QSR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BN:
$107.01B
QSR:
$34.36B
BN:
$0.56
QSR:
$2.09
BN:
80.05
QSR:
35.86
BN:
1.40
QSR:
3.57
BN:
2.50
QSR:
9.18
BN:
$76.58B
QSR:
$9.59B
BN:
$27.02B
QSR:
$3.17B
BN:
$31.07B
QSR:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. QSR — Ранг доходности на риск
BN
QSR
Сравнение BN c QSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | QSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 2.28 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и QSR
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и QSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -63.03% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -13.29% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -24.53% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -29.27% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -63.03% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.35% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -12.04% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 6.04% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и QSR
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.40% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 17.04% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 23.04% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 22.66% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 27.52% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и QSR
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QSR в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.35% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и QSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и QSR
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
BN and QSR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (10.05%) compared to QSR (5.40%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs QSR's -63.03%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и QSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор