PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BN с GC=F

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corporation) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BN и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corporation (BN) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BN

1 день
2.89%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.21%
3 года*
30.05%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.88%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
BN
Brookfield Corporation		-0.65%20.54%44.18%28.60%-25.98%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between BN and GC=F is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

Gold Futures

Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

BN vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BN vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок BN и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BN и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

—

—

Часто задаваемые вопросы

BN and GC=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор