PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с VFMV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 6.23%/yr vs 9.71%/yr for VFMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 7.98%.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-9.26%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between BMVP and VFMV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between BMVP and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMVP и VFMV

Секторы
BMVP
VFMV

Промышленность

16.8%
10.1%

Финансовые услуги

16.4%
10.6%

Технологии

16.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.9%

Здравоохранение

9.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.7%

Недвижимость

5.5%
6.4%

Энергетика

5.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.5%

Коммунальные услуги

5.1%
6.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Промышленность

BMVP
16.8%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
VFMV
10.6%

Технологии

BMVP
16.4%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
VFMV
10.7%

Недвижимость

BMVP
5.5%
VFMV
6.4%

Энергетика

BMVP
5.2%
VFMV
3.9%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
VFMV
9.5%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
VFMV
6.7%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

BMVP vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.47

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.14

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.16

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

8.48

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.69

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BMVP и VFMV

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-33.64%

-44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.00%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-10.35%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-15.41%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.52%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-3.63%

-32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.53%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и VFMV

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 2.23% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.17%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.34%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

8.83%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

11.75%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.25%

+4.55%

Сравнение комиссий BMVP и VFMV

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и VFMV

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VFMV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and VFMV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (2.23%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.71% vs 6.23% for BMVP. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.71% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.67% for BMVP.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор