PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с VFMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while VFMV is a Low Volatility fund actively managed by Vanguard. BMVP is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 7.33%/yr vs 9.57%/yr for VFMV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMVP показывает доходность 11.70%, а VFMV немного выше – 12.27%.

BMVP

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%

VFMV

1 день
-0.30%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.27%
1 год
16.37%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
$2.09M$2.11M$2.30M

Сравнение доходности по годам BMVP и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-8.41%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		12.27%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between BMVP and VFMV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between BMVP and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMVP и VFMV

Секторы
BMVP
VFMV

Промышленность

17.3%
10.1%

Финансовые услуги

16.9%
10.6%

Технологии

16.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.9%

Здравоохранение

9.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.7%

Недвижимость

5.4%
6.4%

Коммунальные услуги

5.4%
6.7%

Энергетика

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Промышленность

BMVP
17.3%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

BMVP
16.9%
VFMV
10.6%

Технологии

BMVP
16.4%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

BMVP
11.1%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

BMVP
9.8%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

BMVP
6.6%
VFMV
10.7%

Недвижимость

BMVP
5.4%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

BMVP
5.4%
VFMV
6.7%

Энергетика

BMVP
4.9%
VFMV
3.9%

Потребительский защитный сектор

BMVP
4.8%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с SCHDVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

BMVP vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BMVP c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.67

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.74

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.54

-3.94

BMVP vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и VFMV

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-33.64%

-44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.00%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-10.35%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-15.41%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.30%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-3.58%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.56%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и VFMV

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.84%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.62%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

8.92%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

11.78%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

14.16%

+4.58%

Сравнение комиссий BMVP и VFMV

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и VFMV

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VFMV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.73%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and VFMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.48%) compared to VFMV (2.84%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.57% vs 7.33% for BMVP. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.57% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

VFMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.70% for BMVP.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMV is Low Volatility. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор