Сравнение BMVP с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
BMVP и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 8.86% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и OPTZ
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
BMVP vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
BMVP
OPTZ
Сравнение BMVP c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.29 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.56 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 11.83 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.06 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и OPTZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и OPTZ
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и OPTZ
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -25.75% | -52.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.58% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.68% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -3.61% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.15% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и OPTZ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 7.54% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 13.01% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 23.40% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 20.61% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.61% | -1.77% |