PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с OPTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, BMVP returned 9.58% vs 62.56% for OPTZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 35.88%.

BMVP

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
5.43%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.58%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.04%

OPTZ

1 день
2.77%
1 месяц
7.24%
С начала года
35.88%
6 месяцев
33.04%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и OPTZ

2026 (YTD)20252024
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.43%6.15%9.42%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		35.88%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between BMVP and OPTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between BMVP and OPTZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и OPTZ

Секторы
BMVP
OPTZ

Технологии

17.2%
55.4%

Промышленность

16.6%
8.2%

Финансовые услуги

16.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.5%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.6%

Недвижимость

5.4%
1.4%

Энергетика

5.1%
1.3%

Коммунальные услуги

5.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

BMVP
17.2%
OPTZ
55.4%

Промышленность

BMVP
16.6%
OPTZ
8.2%

Финансовые услуги

BMVP
16.3%
OPTZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
OPTZ
8.5%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
OPTZ
9.4%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.5%
OPTZ
2.6%

Недвижимость

BMVP
5.4%
OPTZ
1.4%

Энергетика

BMVP
5.1%
OPTZ
1.3%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
OPTZ
0.6%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.0%
OPTZ
3.5%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
OPTZ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с RSHO

Доходность на риск

BMVP vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.15

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.02

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.92

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

25.86

-21.42

BMVP vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и OPTZ

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-25.75%

-52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.63%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.79%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-3.35%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.43%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и OPTZ

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.52%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

9.83%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

16.24%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

19.97%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.32%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

21.32%

-2.54%

Сравнение комиссий BMVP и OPTZ

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и OPTZ

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности OPTZ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.80%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.43%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and OPTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.83%) compared to BMVP (2.52%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 62.56% vs 9.58% for BMVP. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 62.56% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.43% for OPTZ.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and Optimize. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор