PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с IQSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BMVP returned 13.68%/yr vs 12.98%/yr for IQSM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 10.19%.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

IQSM

1 день
-1.98%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.21%
1 год
21.33%
3 года*
12.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%0.91%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		10.19%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between BMVP and IQSM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between BMVP and IQSM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и IQSM

Секторы
BMVP
IQSM

Промышленность

16.8%
23.1%

Финансовые услуги

16.4%
12.4%

Технологии

16.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Здравоохранение

9.7%
14.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.6%

Недвижимость

5.5%
10.0%

Энергетика

5.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Коммунальные услуги

5.1%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Промышленность

BMVP
16.8%
IQSM
23.1%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
IQSM
12.4%

Технологии

BMVP
16.4%
IQSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
IQSM
10.2%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
IQSM
14.2%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
IQSM
2.6%

Недвижимость

BMVP
5.5%
IQSM
10.0%

Энергетика

BMVP
5.2%
IQSM
2.6%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
IQSM
4.6%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
IQSM
0.6%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
IQSM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

BMVP vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.07

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.42

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

8.82

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.71

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BMVP и IQSM

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-23.66%

-54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.86%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.66%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.98%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-4.86%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.43%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и IQSM

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.23%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.11%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

11.18%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

15.09%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.90%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.90%

+0.90%

Сравнение комиссий BMVP и IQSM

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и IQSM

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IQSM в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.07%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and IQSM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (4.11%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, BMVP leads with 13.68% vs 12.98% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BMVP has performed better with a 13.68% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.07% for IQSM.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and IndexIQ. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор