Сравнение BMVP с IQSM
BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BMVP returned 13.23%/yr vs 13.93%/yr for IQSM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 13.48%.
BMVP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.04%
IQSM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMVP и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 5.43% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | 2.48% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 13.48% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
Correlation
The correlation between BMVP and IQSM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between BMVP and IQSM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BMVP и IQSM
Секторы
BMVP
IQSM
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Технологии
BMVP
IQSM
Промышленность
BMVP
IQSM
Финансовые услуги
BMVP
IQSM
Потребительский циклический сектор
BMVP
IQSM
Здравоохранение
BMVP
IQSM
Коммуникационные услуги
BMVP
IQSM
Недвижимость
BMVP
IQSM
Энергетика
BMVP
IQSM
Коммунальные услуги
BMVP
IQSM
Потребительский защитный сектор
BMVP
IQSM
Сырьевые материалы
BMVP
IQSM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMVP vs. IQSM — Ранг доходности на риск
BMVP
IQSM
Сравнение BMVP c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMVP | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.79 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 10.18 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMVP и IQSM
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMVP | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -23.66% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -8.86% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -23.66% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -4.80% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и IQSM
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.52%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMVP | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.28% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 11.45% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 15.23% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.87% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.87% | +0.91% |
Сравнение комиссий BMVP и IQSM
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и IQSM
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IQSM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.80% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMVP and IQSM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQSM has higher volatility (4.28%) compared to BMVP (2.52%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs IQSM's -23.66%.
On 3-year performance, IQSM leads with 13.93% vs 13.23% for BMVP. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 13.93% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.
BMVP has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.06% for IQSM.
BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and IndexIQ. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.15% for IQSM.
IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMVP и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор