PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Tarkio Fund (TARKX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий BMSLX и TARKX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.55

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.82

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

9.30

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между BMSLX и TARKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и TARKX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и TARKX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-95.09%

+54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-17.33%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-95.09%

+72.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-91.33%

+84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-17.02%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.25%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и TARKX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.90%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.90%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

21.91%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

32.25%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

600.49%

-582.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

424.90%

-405.08%