Сравнение BMSLX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSLX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 0.25% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSLX и QCGDX
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
BMSLX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
BMSLX
QCGDX
Сравнение BMSLX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.13 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.42 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BMSLX и QCGDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и QCGDX
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и QCGDX
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSLX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -22.37% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -8.85% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -20.18% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.22% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.27% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.26% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и QCGDX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.90% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSLX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.64% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 9.86% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 13.74% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.81% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.56% | +3.26% |