PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с IPMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMSLX с IPMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) and IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BMSLX returned 10.72%/yr vs 8.79%/yr for IPMIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BMSLX charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for IPMIX.

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и IPMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMSLX показывает доходность 13.91%, а IPMIX немного выше – 14.23%.

BMSLX

1 день
0.78%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
21.65%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

IPMIX

1 день
1.02%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.23%
6 месяцев
14.50%
1 год
25.41%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMSLX и IPMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		13.91%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		14.23%8.27%15.17%17.49%-14.10%27.70%8.18%26.62%-14.34%13.66%

Correlation

The correlation between BMSLX and IPMIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2016 г.

0.93

The correlation between BMSLX and IPMIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Voya Index Plus MidCap Portfolio

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IJRBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с IPMIX:
IPMIX с FCNTXIPMIX с INGIXIPMIX с IRLNXIPMIX с FZFLXIPMIX с IEOSXIPMIX с KMVAXIPMIX с ATLAX

Доходность на риск

BMSLX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IPMIX
Ранг доходности на риск IPMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPMIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPMIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXIPMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.47

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.05

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.39

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.63

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. IPMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPMIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и IPMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXIPMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и IPMIX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и IPMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMSLXIPMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-54.71%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.67%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-23.97%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-24.28%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.47%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.15%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.36%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и IPMIX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 3.75%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMSLXIPMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

14.24%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

17.36%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

20.56%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.29%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.08%

-2.35%

Сравнение комиссий BMSLX и IPMIX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPMIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и IPMIX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IPMIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		2.71%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		6.61%7.59%4.15%4.66%29.03%1.13%1.20%10.96%16.62%7.62%10.43%17.41%

Часто задаваемые вопросы

BMSLX and IPMIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPMIX has higher volatility (14.24%) compared to BMSLX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BMSLX dropped -41.06% vs IPMIX's -54.71%.

BMSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMSLX и IPMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор