Сравнение BMSIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.86% против 13.63% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и WFSPX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BMSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BMSIX
WFSPX
Сравнение BMSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.30 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.06 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 5.13 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.13 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и WFSPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и WFSPX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и WFSPX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -58.21% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -12.11% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -24.51% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -33.74% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -8.90% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -12.84% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.49% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.24%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.24% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 9.08% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 18.06% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 16.84% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 17.98% | -13.86% |