Сравнение BMSIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.12% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и VFAIX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BMSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BMSIX
VFAIX
Сравнение BMSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.08 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.25 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.02 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.07 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.08 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.22 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и VFAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и VFAIX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и VFAIX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -78.64% | +60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -14.72% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -25.71% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -44.37% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -13.82% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -18.69% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 4.86% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.20% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 11.53% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 19.86% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 19.40% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 22.62% | -18.50% |