Сравнение BMSIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BMSIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.67% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и BND
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BMSIX vs. BND — Ранг доходности на риск
BMSIX
BND
Сравнение BMSIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.99 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.41 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.81 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 4.98 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.99 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.59 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и BND
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и BND
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -18.58% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.44% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -17.91% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -18.58% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.58% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.07% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.89% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и BND
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.52% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.30% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 6.00% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.52% | -1.40% |