Сравнение BMSIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMSIX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции JMSIX немного впереди с 3.93%.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и JMSIX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
BMSIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
BMSIX
JMSIX
Сравнение BMSIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.84 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.47 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 13.30 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.76 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и JMSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и JMSIX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и JMSIX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -18.40% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.64% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -11.39% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -18.40% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.39% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.60% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и JMSIX
BlackRock Income Fund (BMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.77% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.67% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 2.59% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.70% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.85% | +0.27% |