PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BMO.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.75%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMO.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.75% против 10.92% соответственно.

BMO.TO

1 день
1.81%
1 месяц
8.60%
С начала года
31.01%
6 месяцев
31.02%
1 год
60.93%
3 года*
31.55%
5 лет*
17.67%
10 лет*
15.75%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		31.01%33.33%11.74%12.19%-5.39%46.90%2.39%17.51%-7.94%7.99%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between BMO.TO and ^TNX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.18

The correlation between BMO.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

BMO.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
0.26

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
0.49

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.05

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

0.35

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

0.69

+21.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.26

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.05

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и ^TNX

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-83.97%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.47%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-28.10%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-28.10%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-83.93%

+38.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.83%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-32.53%

+21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.24%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и ^TNX

Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.34%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

11.64%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.05%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

33.37%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

48.25%

-27.27%

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and ^TNX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор