PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BMO.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMO.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		7.78%33.33%11.74%12.19%-5.39%46.90%2.39%17.51%-7.94%7.99%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

BMO.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.26% против 9.92% соответственно.

BMO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-4.25%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.65%
1 год
43.69%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.26%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с LB.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

BMO.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.05

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.21

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.12

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

-0.20

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.05

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.07

+0.50

Корреляция

Корреляция между BMO.TO и ^TNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и ^TNX

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMO.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-93.78%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.99%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-31.74%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-84.57%

+38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-46.17%

+39.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-51.38%

+40.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.39%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и ^TNX

Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMO.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.30%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.34%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

19.20%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

33.89%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

48.45%

-27.57%