PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMO.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BMO.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BMO.TO (Bank of Montreal) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, BMO.TO returned 16.21%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMO.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 16.21% против 12.12% соответственно.

BMO.TO

1 день
-1.92%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
34.92%
С начала года
42.78%
1 год
65.51%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.08%
10 лет*
16.21%
Всё время*
11.94%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		42.78%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between BMO.TO and ^TNX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.21

The correlation between BMO.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

BMO.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMO.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
0.38

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
0.65

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.07

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

0.56

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.68

1.23

+22.45

BMO.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и ^TNX

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-89.94%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.53%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-28.13%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.13%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-83.97%

+38.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-6.90%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-44.63%

+35.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.15%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и ^TNX

Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.38%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

11.80%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.46%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

32.06%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

48.34%

-27.31%

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and ^TNX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор