Сравнение BMNR с BOXX
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past year, BMNR returned -62.54% vs 4.10% for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.
BMNR
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -42.21% | 274.59% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.08% | 2.46% |
Correlation
The correlation between BMNR and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BMNR
BOXX
Сравнение BMNR c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 8.83 | -7.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 59.88 | -60.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 504.37 | -505.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и BOXX
Максимальная просадка BMNR за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -0.12% | -90.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -0.07% | -78.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | 0.00% | -88.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.32% | -0.00% | -72.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.86% | 0.01% | +53.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и BOXX
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 0.11% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 0.26% | +58.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.15% | 0.33% | +98.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 681.24% | 0.37% | +680.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 681.24% | 0.37% | +680.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и BOXX
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.03%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -90.14% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор