Сравнение BMNG с FNGD
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. BMNG is actively managed, while FNGD is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BMNG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -80.92%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -33.06%.
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- -36.55%
- С начала года
- -33.06%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- -63.82%
- 5 лет*
- -63.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -33.06% | 11.65% |
Correlation
The correlation between BMNG and FNGD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. FNGD — Ранг доходности на риск
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNGD
Сравнение BMNG c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNG | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и FNGD
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.32%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -100.00% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -100.00% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -87.40% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и FNGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.10% | 65.73% | +120.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.10% | 89.66% | +96.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.10% | 91.04% | +95.06% |
Сравнение комиссий BMNG и FNGD
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и FNGD
Ни BMNG, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNG and FNGD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
BMNG and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 0.95% for FNGD.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор