PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEZ с PDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMEZ с PDO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, PDO in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -3.45%/yr vs 2.58%/yr for PDO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMEZ показывает доходность -1.14%, а PDO немного выше – -1.10%.

BMEZ

1 день
-0.97%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-3.37%
1 год
7.66%
3 года*
7.17%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
—

PDO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.91%
1 год
8.68%
3 года*
12.21%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEZ и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.14%18.69%9.54%5.07%-32.65%-8.46%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.10%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%

Correlation

The correlation between BMEZ and PDO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.36

The correlation between BMEZ and PDO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPI
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX

Доходность на риск

BMEZ vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEZPDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.77

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

2.78

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEZ vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PDO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEZPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и PDO

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и PDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEZPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-36.83%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.18%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-16.55%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-36.83%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.69%

-4.94%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-14.42%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.11%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и PDO

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEZPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.89%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.00%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.00%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.85%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

15.56%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и PDO

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности PDO в 11.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.75%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.46M
(BMEZ) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMEZ and PDO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (5.16%) compared to PDO (3.89%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs PDO's -36.83%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEZ и PDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор