PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности BMED и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и XLVI

2026 (YTD)2025
BMED
Future Health ETF		-5.19%19.88%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between BMED and XLVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов BMED и XLVI

Секторы
BMED
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
XLVI

-

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
XLVI

-

Сырьевые материалы

BMED

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

XLVI

-

Энергетика

BMED

-

XLVI

-

Финансовые услуги

BMED

-

XLVI
100.6%

Промышленность

BMED

-

XLVI

-

Недвижимость

BMED

-

XLVI

-

Технологии

BMED

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

BMED

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

BMED vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.54

-1.42

Просадки

Сравнение просадок BMED и XLVI

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-8.14%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-2.08%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-1.95%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

11.12%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

11.12%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

11.12%

+6.65%

Сравнение комиссий BMED и XLVI

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и XLVI

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

ПозицияTTM202520242023
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMED and XLVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор